單根,共積,格蘭傑爾因果,門檻迴歸及其他計量經濟模式

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本書包括了三十篇以計量經濟學為主的學術論文,作者以黃柏農及楊慶偉教授為主。這些論文大部分都是應用在總體經濟學,金融市場及能源市場的經濟模式。這三十篇論文大致上可以分成四類:(1)格蘭傑爾因果模式,(2)格蘭傑爾追蹤資料的因果模式,(3)格蘭傑爾門檻廻歸,(4)間接因果,隨機漫步,長期記憶,股市波動模式。本書可以做為經濟或金融研究所的教課本,也可在產業界把它當做參考書,但是重點放在應用方面。黃柏農教授在此要特別感謝他的論文指導恩師俄克拉何馬大學的C.K.Liew教授。同時他更要感謝加州大學聖地牙哥分校的格蘭傑爾教授(C.W.J.Granger,2003年諾貝爾獎得主)的鼓勵及指導。也在此一併致謝黃明正教授對他在西維琴尼亞大學當訪問學者時的幫助與鼓勵。楊慶偉教授在此要感謝西維琴大學教計量經濟學的維特(T.Witt)教授;同時感謝當時國立中正大學管理學院的洪家駿院長的賞識。本書最大的特色是以格蘭傑爾因果檢定做為模式的圭臬,豪無疑問地它是現代科學中最具有突破性的驗証模式。


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